在本课程材料中：

（1）将学习到：数据接口使用，风险平价模型（FOF资产配置）、股票预测（机器学习和深度学习）、市场择时模型（HMM、RSRS和舆情系统）及相关的Python代码实现。

（2）不同于其他课程：非培训机构的培训课程，是业内专门做量化和资产配置的投资经理准备的内部培训课程。每个课程内均有原始数据和代码（部分模型需要单独下载pkg，文件中也附带了相关pkg），均能一键运行(2023年6月在Python3.8上运行测试)；改一下数据、改一下模型参数就可以构建自己的实战模型。

（3）建议学习周期和学习方式：预计学习周期1-3个月；采用边运行代码边理解代码的方式，并尝试去修改代码或者增加测试内容、或者提高代码运行速度等目标去边做边学，学习效率最高。

（4）适合人群：想进入资产配置、研究所（金融工程）等机构做投资研究实习的学生；想学习金融领域使用Python提高工作效率的从业者；想了解金融量化研究的小白；其他对内容感兴趣的小伙伴。

全部课程的内容截图如下，含数据、代码及相关文献资料：

全部课程的部分运行结果截图如下： 

python集训课1：信达研究战略配置模型复刻

python集训课2：HMM择时模型复刻

python集训课3：数据接口及资产配置模型入门 

python集训课4：复制研报之RSRS择时 

python集训课5：股票价格预测之极限学习机

python集训课6：股价预测之深度学习TCN模型（与HMM模型的比较） 

python集训课7：资产配置进阶之组合投资相关pkg学习(IPython学习)

python集训课8：搭建一个股票舆情分析系统

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